一、QuickFIX简介

1、QuickFIX简介

QuickFIX是一款C++实现的开源FIX引擎，同时提供Python、Ruby语言实现。

QuickFIX官网：

http://www.quickfixengine.org
Github地址：

https://github.com/quickfix/quickfix

2、QuickFIX编译

编译选项配置：

configure

编译：

make

检查：

make check

安装：

sudo make install

二、FIX应用模式

1、FIX应用模式简介

FIX应用有initiator和acceptor两种模式。

initiator是TCP连接的发起方，acceptor是TCP连接监听方。标准FIX应用(如CTS FIX网关）可以同时支持initiator和acceptor两种模式，既可以发起连接，也可以接受连接请求。
开发FIX应用时，需要先确定FIX应用模式，然后选择对应的QuickFIX类对象。

initiator模式的FIX应用可以使用SocketInitiator、SSLSocketInitiator、ThreadedSocketInitiator、ThreadedSSLSocketInitiator创建FIX Initiator应用。

acceptor模式的FIX应用可以使用SocketAcceptor、SSLSocketAcceptor、ThreadedSocketAcceptor、ThreadedSSLSocketAcceptor创建FIX Acceptor应用。

2、FIX通信

FIX应用业务是通过在initiator与acceptor间建立一个FIX Session并交换消息来进行的。FIX业务消息有一系列预定义类型与格式，目前标准的消息类型有5、60个，函盖了交易、行情、结算等投资管理的各个环节。FIX应用开发基本上是对FIX消息的编程。

Fix Session可以由一个或多个Fix连接组成，即Fix Session可以多次登陆。Fix Session通常使用几个重要标识区分，如Fix版本号字符串(如:FIX.4.2)，发送者ID，接收者ID，Fix Session每发送一条消息时，消息头的BeginString、SenderCompID、TargetCompID都会被赋值。当消息通过FIX连接到达对等方时，对等方可以根据消息头中的的标识找到本地端的Fix Session去处理消息。

FIX通信双方包括Initiator和Acceptor，会各自维护2个递增的序列号(发送消息序列号–每发送一个消息加1，接收消息序列号–每收到一个消息加1)。
（1）通信首先由Initiator开始发起TCP连接请求， Acceptor接收网络连接请求，建立TCP连接。
（2）Initiator发起登录消息请求。
（3）Acceptor收到登录请求后，经过一系列消息检查，合格后，返回登录确认。

（4）Initiator收到登录确认后，经过一系列消息检查，合格后，双方FIX Session连接成功。
（5）Initiator和Acceptor交换消息。
（6）Initiator和Acceptor任何一方发出退出消息。

3、FIX Session配置

QuickFix中initiator或acceptor会维护多个Fix Session。QuickFix中使用BeginString（Fix版本号）、SenderCompID、TargetCompID的组合标识一个Session，Session标识用于区分其它不同的Session。

Session配置文件包含[DEFAULT]和[SESSION]两种分节，[SESSION]分节表示QuickFix中定义一个Session，[DEFAULT]表示所有Session默认使用的配置项，如果不提供QuickFix所需的配置，QuickFix会抛出ConfigError异常，表示配置缺失或格式不正确。

如果[DEFAULT]和[SESSION]分区中都包含相同的配置项，则[SESSION]分区的配置项会覆盖[DEFAULT]分区相应的配置项。

QuickFix配置文件sessions.ini如下：

[DEFAULT] ConnectionType=initiator ReconnectInterval=60 FileLogPath=log FileStorePath=store StartTime=00:00:00 EndTime=23:59:59 HeartBtInt=30 ResetOnDisconnect=Y ResetOnLogout=Y ResetOnLogon=Y[SESSION] BeginString=FIX.4.2 SenderCompID=CLIENT TargetCompID=SERVER SocketConnectPort=6666 SocketConnectHost=127.0.0.1 DataDictionary=FIX42.xml

三、QuickFIX核心类

1、FIX::Application

FIX应用需要实现FIX::Application接口：

class Application { public:virtual ~Application() {};/// Notification of a session begin createdvirtual void onCreate( const SessionID& ) = 0;/// Notification of a session successfully logging onvirtual void onLogon( const SessionID& ) = 0;/// Notification of a session logging off or disconnectingvirtual void onLogout( const SessionID& ) = 0;/// Notification of admin message being sent to targetvirtual void toAdmin( Message&, const SessionID& ) = 0;/// Notification of app message being sent to targetvirtual void toApp( Message&, const SessionID& )EXCEPT ( DoNotSend ) = 0;/// Notification of admin message being received from targetvirtual void fromAdmin( const Message&, const SessionID& )EXCEPT ( FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, RejectLogon ) = 0;/// Notification of app message being received from targetvirtual void fromApp( const Message&, const SessionID& )EXCEPT ( FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, UnsupportedMessageType ) = 0; };

onCreate：当一个Fix Session建立时调用。

onLogon：当一个Fix Session登录成功时调用。

onLogout：当一个Fix Session退出时调用。

fromAdmin：当收到一个消息，经过一系列检查，合格后，属于Admin类型时调用。

fromApp：当收到一个消息，经过一系列检查，合格后，不属于Admin 类型时候调用。

toAdmin：当发送一个admin类型消息调用。

toApp：当发送一个非admin(业务类型)消息调用。

如果需要使用QuickFIX开发FIX应用，则需要实现FIX::Application接口，并重载不同FIX协议版本的MessageCracker::OnMessage接口，如FIX42::MessageCracker。

FIX业务都是异步方式处理的，而业务处理的基本对象是消息。OnMessage是消息接收回调函数，有多个重载版本，开发者只需要使重载一个FIX版本即可。

对于支持交易业务的FIX Initiator应用，通常要重写4个基本消息，即OnMessage(NewOrderSingle）、OnMessage(CancelRequest)、 OnMessage(ExecutionReport)、 OnMessage(CancelReject)，分别用于做委托、撤单、执行回报（包括对委托的拒绝）和对撤单的拒绝等4项业务。

#include "quickfix/Application.h" #include "quickfix/MessageCracker.h"class FIXApplication: public FIX::Application, public FIX::MessageCracker { public:/***************************************************  reimplementation from Application* ***********************************************//// Notification of a session begin createdvirtual void onCreate( const SessionID& ){}/// Notification of a session successfully logging onvirtual void onLogon( const SessionID& ){}/// Notification of a session logging off or disconnectingvirtual void onLogout( const SessionID& ){}/// Notification of admin message being sent to targetvirtual void toAdmin( Message&, const SessionID& ){}/// Notification of app message being sent to targetvoid fromApp( const FIX::Message& message, const FIX::SessionID& sessionID )throw( FIX::FieldNotFound&, FIX::IncorrectDataFormat&, FIX::IncorrectTagValue&,FIX::UnsupportedMessageType& ){crack(message, sessionID);}/// Notification of admin message being received from targetvirtual void fromAdmin( const Message&, const SessionID& )throw ( FIX::FieldNotFound, FIX::IncorrectDataFormat, FIX::IncorrectTagValue,FIX::RejectLogon ){}/// Notification of app message being received from targetvirtual void fromApp( const Message&, const SessionID& )throw ( FIX::FieldNotFound, FIX::IncorrectDataFormat, FIX::IncorrectTagValue,FIX::UnsupportedMessageType ){}/***************************************************  reimplementation from FIX42::MessageCracker* ***********************************************/virtual void onMessage( const FIX42::NewOrderSingle& message, const FIX::SessionID& ){}virtual void onMessage( const FIX42::OrderCancelRequest& message, const FIX::SessionID& ){}virtual void onMessage( ExecutionReport&, const FIX::SessionID& ){}virtual void onMessage( OrderCancelReject&, const FIX::SessionID& ){} };

2、FIX::SessionSettings

FIX应用配置使用FIX::SessionSettings读取FIX Session配置文件并传递给QuickFIX框架。一个FIX应用可以管理多个FIX Session，每个Session可以采用相同的FIX协议版本，也可以采用不同的版本。即使采用的是相同的FIX协议版本，不同FIX Session间也可以有FIX协议细节的差异，通过绑定FIX Session与FIX协议字典的方式来实现，即在Session配置文件中[Session]配置项中使用DataDictionary选项指定相应FIX字典文件来实现。

FIX::SessionSettings settings("sessionConfig.ini");

3、FIX::FileStoreFactory

QuickFIX提供了存储消息到文件的类FIX::FileLogFactory。消息文件存储的路径在Session配置中指定。

FIX::FileStoreFactory storeFactory(settings);

4、FIX::MessageStoreFactory

QuickFIX提供了给Fix Session持久化类型(如文件存储、数据存储，存储内容包括状态、创建时间、消息及其自己维护的发送序列号和接收序列号等）。

如果开发者要自定义持久化方式，可以自己定义MessageStoreFactory实现，并且自定义一种MessageStore。

5、FIX::FileLogFactory

QuickFIX提供了存储所有日志事件到文件的类FIX::FileLogFactory。

6、FIX::ScreenLogFactory

QuickFIX中提供了显示所有消息事件到标准输出的类ScreenLogFactory。

FIX::ScreenLogFactory logFactory(settings);

7、FIX::Message

QuickFIX中定义了不同FIX协议版本消息的基类FIX::Message，用于定义FIX消息的通用结构，不同的FIX消息版本的消息定义在不同的FIX命名空间内定义，如FIX42::Message。FIX::MessageCracker则继承了所有不同FIX协议版本的MessageCracker类，接收消息后生成具体FIX协议Message对象实现对消息进行处理。

8、FIX::Session

无论是FIX Initiator应用还是FIX Acceptor应用，在Fix Session初始化时，即在FIX::SessionFactory创建Fix Session后都会检查Fix Session时间范围。如果Fix Session启动不是当天有效的Session，则会重置Fix Session的发送序列号和接收序列号。(FIX规定一个Fix Session一般不超过24小时）。

FIX::Session部分接口定义如下：

class Session { public:static bool sendToTarget( Message& message,const std::string& qualifier = "" )EXCEPT ( SessionNotFound );static bool sendToTarget( Message& message,const SessionID& sessionID )EXCEPT ( SessionNotFound );static bool sendToTarget( Message&,const SenderCompID& senderCompID,const TargetCompID& targetCompID,const std::string& qualifier = "" )EXCEPT ( SessionNotFound );static bool sendToTarget( Message& message,const std::string& senderCompID,const std::string& targetCompID,const std::string& qualifier = "" )EXCEPT ( SessionNotFound );bool send( Message& );void next();void next( const UtcTimeStamp& timeStamp );void next( const std::string&, const UtcTimeStamp& timeStamp, bool queued = false );void next( const Message&, const UtcTimeStamp& timeStamp, bool queued = false ); };

next()方法是定时运行的一个方法，主要用于检测是否需要发心跳消息，是否需要发TEST消息，是否需要断开连接，是否需要产生LOGON（Initiator）。

next( const Message&)方法用于处理Session收到的FIX消息。

9、FIX::Acceptor

FIX::Acceptor用于从Session配置文件读取信息创建和管理本Acceptor支持的FIX Session，具体FIX Session的TCP连接管理、数据读写由具体的SocketAcceptor、SSLSocketAcceptor、ThreadedSocketAcceptor、ThreadedSSLSocketAcceptor实现。

FIX::Acceptor* acceptor = new FIX::SocketAcceptor(application, storeFactory, settings, logFactory);

10、FIX::Initiator

FIX::Initiator用于从Session配置文件读取信息创建和管理本Initiator支持的FIX Session，具体FIX Session的TCP连接管理、数据读写由具体的SocketInitiator、SSLSocketInitiator、ThreadedSocketInitiator、ThreadedSSLSocketInitiator实现。

FIX::Initiator * initiator = new FIX::SocketInitiator(application, storeFactory, settings, logFactory);

四、FIX Acceptor应用开发

1、FIX Acceptor应用简介

FIX Acceptor应用通常用于FIX网关，部署在卖方侧。

2、FIX Acceptor应用创建

（1）创建FIX Session配置对象

FIX::SessionSettings settings(sessionFile);

（2）创建FIX应用：

Application application;

创建日志工厂：

LogFactory logFactory(settings);

创建消息存储文件工厂：

FIX::FileStoreFactory storeFactory(settings);

创建Acceptor服务端：

FIX::Acceptor* acceptor = new SocketAcceptor(application, storeFactory, settings, logFactory);

启动SocketAcceptor：

acceptor->start();

3、FIX Acceptor应用示例

Executor示例演示了接收订单请求并返回成交回执的FIX Acceptor应用。

Application.h文件：

#ifndef EXECUTOR_APPLICATION_H #define EXECUTOR_APPLICATION_H#include "quickfix/Application.h" #include "quickfix/MessageCracker.h" #include "quickfix/Values.h" #include "quickfix/Utility.h" #include "quickfix/Mutex.h"#include "quickfix/fix40/NewOrderSingle.h" #include "quickfix/fix41/NewOrderSingle.h" #include "quickfix/fix42/NewOrderSingle.h" #include "quickfix/fix43/NewOrderSingle.h" #include "quickfix/fix44/NewOrderSingle.h" #include "quickfix/fix50/NewOrderSingle.h"class Application : public FIX::Application, public FIX::MessageCracker { public:Application() : m_orderID(0), m_execID(0) {}// Application overloadsvoid onCreate( const FIX::SessionID& );void onLogon( const FIX::SessionID& sessionID );void onLogout( const FIX::SessionID& sessionID );void toAdmin( FIX::Message&, const FIX::SessionID& );void toApp( FIX::Message&, const FIX::SessionID& )EXCEPT( FIX::DoNotSend );void fromAdmin( const FIX::Message&, const FIX::SessionID& )EXCEPT( FIX::FieldNotFound, FIX::IncorrectDataFormat, FIX::IncorrectTagValue, FIX::RejectLogon );void fromApp( const FIX::Message& message, const FIX::SessionID& sessionID )EXCEPT( FIX::FieldNotFound, FIX::IncorrectDataFormat, FIX::IncorrectTagValue, FIX::UnsupportedMessageType );// MessageCracker overloadsvoid onMessage( const FIX40::NewOrderSingle&, const FIX::SessionID& );void onMessage( const FIX41::NewOrderSingle&, const FIX::SessionID& );void onMessage( const FIX42::NewOrderSingle&, const FIX::SessionID& );void onMessage( const FIX43::NewOrderSingle&, const FIX::SessionID& );void onMessage( const FIX44::NewOrderSingle&, const FIX::SessionID& );void onMessage( const FIX50::NewOrderSingle&, const FIX::SessionID& );std::string genOrderID() {std::stringstream stream;stream << ++m_orderID;return stream.str();}std::string genExecID() {std::stringstream stream;stream << ++m_execID;return stream.str();} private:int m_orderID, m_execID; };#endif

Application.cpp文件：

#include "config.h" #include "Application.h" #include "quickfix/Session.h"#include "quickfix/fix40/ExecutionReport.h" #include "quickfix/fix41/ExecutionReport.h" #include "quickfix/fix42/ExecutionReport.h" #include "quickfix/fix43/ExecutionReport.h" #include "quickfix/fix44/ExecutionReport.h" #include "quickfix/fix50/ExecutionReport.h"void Application::onCreate( const FIX::SessionID& sessionID ) {} void Application::onLogon( const FIX::SessionID& sessionID ) {} void Application::onLogout( const FIX::SessionID& sessionID ) {} void Application::toAdmin( FIX::Message& message,const FIX::SessionID& sessionID ) {} void Application::toApp( FIX::Message& message,const FIX::SessionID& sessionID ) EXCEPT( FIX::DoNotSend ) {}void Application::fromAdmin( const FIX::Message& message,const FIX::SessionID& sessionID ) EXCEPT( FIX::FieldNotFound, FIX::IncorrectDataFormat, FIX::IncorrectTagValue, FIX::RejectLogon ) {}void Application::fromApp( const FIX::Message& message,const FIX::SessionID& sessionID ) EXCEPT( FIX::FieldNotFound, FIX::IncorrectDataFormat, FIX::IncorrectTagValue, FIX::UnsupportedMessageType ) { crack( message, sessionID ); }void Application::onMessage( const FIX40::NewOrderSingle& message,const FIX::SessionID& sessionID ) {FIX::Symbol symbol;FIX::Side side;FIX::OrdType ordType;FIX::OrderQty orderQty;FIX::Price price;FIX::ClOrdID clOrdID;FIX::Account account;message.get( ordType );if ( ordType != FIX::OrdType_LIMIT )throw FIX::IncorrectTagValue( ordType.getField() );message.get( symbol );message.get( side );message.get( orderQty );message.get( price );message.get( clOrdID );FIX40::ExecutionReport executionReport = FIX40::ExecutionReport( FIX::OrderID( genOrderID() ),FIX::ExecID( genExecID() ),FIX::ExecTransType( FIX::ExecTransType_NEW ),FIX::OrdStatus( FIX::OrdStatus_FILLED ),symbol,side,orderQty,FIX::LastShares( orderQty ),FIX::LastPx( price ),FIX::CumQty( orderQty ),FIX::AvgPx( price ) );executionReport.set( clOrdID );if( message.isSet(account) )executionReport.setField( message.get(account) );try{FIX::Session::sendToTarget( executionReport, sessionID );}catch ( FIX::SessionNotFound& ) {} }void Application::onMessage( const FIX41::NewOrderSingle& message,const FIX::SessionID& sessionID ) {FIX::Symbol symbol;FIX::Side side;FIX::OrdType ordType;FIX::OrderQty orderQty;FIX::Price price;FIX::ClOrdID clOrdID;FIX::Account account;message.get( ordType );if ( ordType != FIX::OrdType_LIMIT )throw FIX::IncorrectTagValue( ordType.getField() );message.get( symbol );message.get( side );message.get( orderQty );message.get( price );message.get( clOrdID );FIX41::ExecutionReport executionReport = FIX41::ExecutionReport( FIX::OrderID( genOrderID() ),FIX::ExecID( genExecID() ),FIX::ExecTransType( FIX::ExecTransType_NEW ),FIX::ExecType( FIX::ExecType_FILL ),FIX::OrdStatus( FIX::OrdStatus_FILLED ),symbol,side,orderQty,FIX::LastShares( orderQty ),FIX::LastPx( price ),FIX::LeavesQty( 0 ),FIX::CumQty( orderQty ),FIX::AvgPx( price ) );executionReport.set( clOrdID );if( message.isSet(account) )executionReport.setField( message.get(account) );try{FIX::Session::sendToTarget( executionReport, sessionID );}catch ( FIX::SessionNotFound& ) {} }void Application::onMessage( const FIX42::NewOrderSingle& message,const FIX::SessionID& sessionID ) {FIX::Symbol symbol;FIX::Side side;FIX::OrdType ordType;FIX::OrderQty orderQty;FIX::Price price;FIX::ClOrdID clOrdID;FIX::Account account;message.get( ordType );if ( ordType != FIX::OrdType_LIMIT )throw FIX::IncorrectTagValue( ordType.getField() );message.get( symbol );message.get( side );message.get( orderQty );message.get( price );message.get( clOrdID );FIX42::ExecutionReport executionReport = FIX42::ExecutionReport( FIX::OrderID( genOrderID() ),FIX::ExecID( genExecID() ),FIX::ExecTransType( FIX::ExecTransType_NEW ),FIX::ExecType( FIX::ExecType_FILL ),FIX::OrdStatus( FIX::OrdStatus_FILLED ),symbol,side,FIX::LeavesQty( 0 ),FIX::CumQty( orderQty ),FIX::AvgPx( price ) );executionReport.set( clOrdID );executionReport.set( orderQty );executionReport.set( FIX::LastShares( orderQty ) );executionReport.set( FIX::LastPx( price ) );if( message.isSet(account) )executionReport.setField( message.get(account) );try{FIX::Session::sendToTarget( executionReport, sessionID );}catch ( FIX::SessionNotFound& ) {} }void Application::onMessage( const FIX43::NewOrderSingle& message,const FIX::SessionID& sessionID ) {FIX::Symbol symbol;FIX::Side side;FIX::OrdType ordType;FIX::OrderQty orderQty;FIX::Price price;FIX::ClOrdID clOrdID;FIX::Account account;message.get( ordType );if ( ordType != FIX::OrdType_LIMIT )throw FIX::IncorrectTagValue( ordType.getField() );message.get( symbol );message.get( side );message.get( orderQty );message.get( price );message.get( clOrdID );FIX43::ExecutionReport executionReport = FIX43::ExecutionReport( FIX::OrderID( genOrderID() ),FIX::ExecID( genExecID() ),FIX::ExecType( FIX::ExecType_FILL ),FIX::OrdStatus( FIX::OrdStatus_FILLED ),side,FIX::LeavesQty( 0 ),FIX::CumQty( orderQty ),FIX::AvgPx( price ) );executionReport.set( clOrdID );executionReport.set( symbol );executionReport.set( orderQty );executionReport.set( FIX::LastQty( orderQty ) );executionReport.set( FIX::LastPx( price ) );if( message.isSet(account) )executionReport.setField( message.get(account) );try{FIX::Session::sendToTarget( executionReport, sessionID );}catch ( FIX::SessionNotFound& ) {} }void Application::onMessage( const FIX44::NewOrderSingle& message,const FIX::SessionID& sessionID ) {FIX::Symbol symbol;FIX::Side side;FIX::OrdType ordType;FIX::OrderQty orderQty;FIX::Price price;FIX::ClOrdID clOrdID;FIX::Account account;message.get( ordType );if ( ordType != FIX::OrdType_LIMIT )throw FIX::IncorrectTagValue( ordType.getField() );message.get( symbol );message.get( side );message.get( orderQty );message.get( price );message.get( clOrdID );FIX44::ExecutionReport executionReport = FIX44::ExecutionReport( FIX::OrderID( genOrderID() ),FIX::ExecID( genExecID() ),FIX::ExecType( FIX::ExecType_TRADE ),FIX::OrdStatus( FIX::OrdStatus_FILLED ),side,FIX::LeavesQty( 0 ),FIX::CumQty( orderQty ),FIX::AvgPx( price ) );executionReport.set( clOrdID );executionReport.set( symbol );executionReport.set( orderQty );executionReport.set( FIX::LastQty( orderQty ) );executionReport.set( FIX::LastPx( price ) );if( message.isSet(account) )executionReport.setField( message.get(account) );try{FIX::Session::sendToTarget( executionReport, sessionID );}catch ( FIX::SessionNotFound& ) {} }void Application::onMessage( const FIX50::NewOrderSingle& message,const FIX::SessionID& sessionID ) {FIX::Symbol symbol;FIX::Side side;FIX::OrdType ordType;FIX::OrderQty orderQty;FIX::Price price;FIX::ClOrdID clOrdID;FIX::Account account;message.get( ordType );if ( ordType != FIX::OrdType_LIMIT )throw FIX::IncorrectTagValue( ordType.getField() );message.get( symbol );message.get( side );message.get( orderQty );message.get( price );message.get( clOrdID );FIX50::ExecutionReport executionReport = FIX50::ExecutionReport( FIX::OrderID( genOrderID() ),FIX::ExecID( genExecID() ),FIX::ExecType( FIX::ExecType_TRADE ),FIX::OrdStatus( FIX::OrdStatus_FILLED ),side,FIX::LeavesQty( 0 ),FIX::CumQty( orderQty ) );executionReport.set( clOrdID );executionReport.set( symbol );executionReport.set( orderQty );executionReport.set( FIX::LastQty( orderQty ) );executionReport.set( FIX::LastPx( price ) );executionReport.set( FIX::AvgPx( price ) );if( message.isSet(account) )executionReport.setField( message.get(account) );try{FIX::Session::sendToTarget( executionReport, sessionID );}catch ( FIX::SessionNotFound& ) {} }

main.cpp文件：

#include "config.h" #include "quickfix/FileStore.h" #include "quickfix/SocketAcceptor.h" #include "quickfix/Log.h" #include "quickfix/SessionSettings.h" #include "Application.h" #include <string> #include <iostream> #include <fstream>void wait() {std::cout << "Type Ctrl-C to quit" << std::endl;while(true){FIX::process_sleep(1);} }int main( int argc, char** argv ) {if ( argc < 2 ){std::cout << "usage: " << argv[ 0 ]<< " FILE." << std::endl;return 0;}std::string file = argv[ 1 ];FIX::Acceptor * acceptor = 0;try{FIX::SessionSettings settings( file );Application application;FIX::FileStoreFactory storeFactory( settings );FIX::ScreenLogFactory logFactory( settings );acceptor = new FIX::SocketAcceptor ( application, storeFactory, settings, logFactory );acceptor->start();wait();acceptor->stop();delete acceptor;return 0;}catch ( std::exception & e ){std::cout << e.what() << std::endl;delete acceptor;return 1;} }

五、FIX Initiator应用开发

1、FIX Initiator应用简介

FIX Initiator应用通常用于交易客户端，部署在买方侧。

2、FIX Initiator应用创建

（1）创建FIX Session配置对象

FIX::SessionSettings settings(sessionFile);

（2）创建FIX应用：

Application application;

创建日志工厂：

LogFactory logFactory(settings);

创建消息存储文件工厂：

FIX::FileStoreFactory storeFactory(settings);

创建Acceptor服务端：

FIX::Initiator* client= new SocketInitiator(application, storeFactory,settings, logFactory);

启动SocketInitiator：

client->start();

3、FIX Initiator应用示例

tradeclient交易客户端

Application.h文件：

#ifndef TRADECLIENT_APPLICATION_H #define TRADECLIENT_APPLICATION_H#include "quickfix/Application.h" #include "quickfix/MessageCracker.h" #include "quickfix/Values.h" #include "quickfix/Mutex.h"#include "quickfix/fix40/NewOrderSingle.h" #include "quickfix/fix40/ExecutionReport.h" #include "quickfix/fix40/OrderCancelRequest.h" #include "quickfix/fix40/OrderCancelReject.h" #include "quickfix/fix40/OrderCancelReplaceRequest.h"#include "quickfix/fix41/NewOrderSingle.h" #include "quickfix/fix41/ExecutionReport.h" #include "quickfix/fix41/OrderCancelRequest.h" #include "quickfix/fix41/OrderCancelReject.h" #include "quickfix/fix41/OrderCancelReplaceRequest.h"#include "quickfix/fix42/NewOrderSingle.h" #include "quickfix/fix42/ExecutionReport.h" #include "quickfix/fix42/OrderCancelRequest.h" #include "quickfix/fix42/OrderCancelReject.h" #include "quickfix/fix42/OrderCancelReplaceRequest.h"#include "quickfix/fix43/NewOrderSingle.h" #include "quickfix/fix43/ExecutionReport.h" #include "quickfix/fix43/OrderCancelRequest.h" #include "quickfix/fix43/OrderCancelReject.h" #include "quickfix/fix43/OrderCancelReplaceRequest.h" #include "quickfix/fix43/MarketDataRequest.h"#include "quickfix/fix44/NewOrderSingle.h" #include "quickfix/fix44/ExecutionReport.h" #include "quickfix/fix44/OrderCancelRequest.h" #include "quickfix/fix44/OrderCancelReject.h" #include "quickfix/fix44/OrderCancelReplaceRequest.h" #include "quickfix/fix44/MarketDataRequest.h"#include "quickfix/fix50/NewOrderSingle.h" #include "quickfix/fix50/ExecutionReport.h" #include "quickfix/fix50/OrderCancelRequest.h" #include "quickfix/fix50/OrderCancelReject.h" #include "quickfix/fix50/OrderCancelReplaceRequest.h" #include "quickfix/fix50/MarketDataRequest.h"#include <queue>class Application :public FIX::Application,public FIX::MessageCracker { public:void run();private:void onCreate( const FIX::SessionID& ) {}void onLogon( const FIX::SessionID& sessionID );void onLogout( const FIX::SessionID& sessionID );void toAdmin( FIX::Message&, const FIX::SessionID& ) {}void toApp( FIX::Message&, const FIX::SessionID& )EXCEPT( FIX::DoNotSend );void fromAdmin( const FIX::Message&, const FIX::SessionID& )EXCEPT( FIX::FieldNotFound, FIX::IncorrectDataFormat, FIX::IncorrectTagValue, FIX::RejectLogon ) {}void fromApp( const FIX::Message& message, const FIX::SessionID& sessionID )EXCEPT( FIX::FieldNotFound, FIX::IncorrectDataFormat, FIX::IncorrectTagValue, FIX::UnsupportedMessageType );void onMessage( const FIX42::ExecutionReport&, const FIX::SessionID& );void onMessage( const FIX42::OrderCancelReject&, const FIX::SessionID& );void queryEnterOrder();void queryCancelOrder();void queryReplaceOrder();FIX42::NewOrderSingle queryNewOrderSingle42();FIX42::OrderCancelRequest queryOrderCancelRequest42();FIX42::OrderCancelReplaceRequest queryCancelReplaceRequest42();void queryHeader( FIX::Header& header );char queryAction();int queryVersion();bool queryConfirm( const std::string& query );FIX::SenderCompID querySenderCompID();FIX::TargetCompID queryTargetCompID();FIX::TargetSubID queryTargetSubID();FIX::ClOrdID queryClOrdID();FIX::OrigClOrdID queryOrigClOrdID();FIX::Symbol querySymbol();FIX::Side querySide();FIX::OrderQty queryOrderQty();FIX::OrdType queryOrdType();FIX::Price queryPrice();FIX::StopPx queryStopPx();FIX::TimeInForce queryTimeInForce(); };#endif

Application.cpp文件：

#include "config.h" #include "Application.h" #include "quickfix/Session.h" #include <iostream>void Application::onLogon( const FIX::SessionID& sessionID ) {std::cout << std::endl << "Logon - " << sessionID << std::endl; }void Application::onLogout( const FIX::SessionID& sessionID ) {std::cout << std::endl << "Logout - " << sessionID << std::endl; }void Application::fromApp( const FIX::Message& message, const FIX::SessionID& sessionID ) EXCEPT( FIX::FieldNotFound, FIX::IncorrectDataFormat, FIX::IncorrectTagValue, FIX::UnsupportedMessageType ) {crack( message, sessionID );std::cout << std::endl << "IN: " << message << std::endl; }void Application::toApp( FIX::Message& message, const FIX::SessionID& sessionID ) EXCEPT( FIX::DoNotSend ) {try{FIX::PossDupFlag possDupFlag;message.getHeader().getField( possDupFlag );if ( possDupFlag ) throw FIX::DoNotSend();}catch ( FIX::FieldNotFound& ) {}std::cout << std::endl<< "OUT: " << message << std::endl; }void Application::onMessage ( const FIX42::ExecutionReport&, const FIX::SessionID& ) {}void Application::onMessage ( const FIX42::OrderCancelReject&, const FIX::SessionID& ) {}void Application::run() {while ( true ){try{char action = queryAction();if ( action == '1' )queryEnterOrder();else if ( action == '2' )queryCancelOrder();else if ( action == '3' )queryReplaceOrder();else if ( action == '5' )break;}catch ( std::exception & e ){std::cout << "Message Not Sent: " << e.what();}} }void Application::queryEnterOrder() {int version = queryVersion();std::cout << "\nNewOrderSingle\n";FIX::Message order;switch ( version ) {case 42:order = queryNewOrderSingle42();break;default:std::cerr << "No test for version " << version << std::endl;break;}if ( queryConfirm( "Send order" ) )FIX::Session::sendToTarget( order ); }void Application::queryCancelOrder() {int version = queryVersion();std::cout << "\nOrderCancelRequest\n";FIX::Message cancel;switch ( version ) {case 42:cancel = queryOrderCancelRequest42();break;default:std::cerr << "No test for version " << version << std::endl;break;}if ( queryConfirm( "Send cancel" ) )FIX::Session::sendToTarget( cancel ); }void Application::queryReplaceOrder() {int version = queryVersion();std::cout << "\nCancelReplaceRequest\n";FIX::Message replace;switch ( version ) {case 42:replace = queryCancelReplaceRequest42();break;default:std::cerr << "No test for version " << version << std::endl;break;}if ( queryConfirm( "Send replace" ) )FIX::Session::sendToTarget( replace ); }FIX42::NewOrderSingle Application::queryNewOrderSingle42() {FIX::OrdType ordType;FIX42::NewOrderSingle newOrderSingle(queryClOrdID(), FIX::HandlInst( '1' ), querySymbol(), querySide(),FIX::TransactTime(), ordType = queryOrdType() );newOrderSingle.set( queryOrderQty() );newOrderSingle.set( queryTimeInForce() );if ( ordType == FIX::OrdType_LIMIT || ordType == FIX::OrdType_STOP_LIMIT )newOrderSingle.set( queryPrice() );if ( ordType == FIX::OrdType_STOP || ordType == FIX::OrdType_STOP_LIMIT )newOrderSingle.set( queryStopPx() );queryHeader( newOrderSingle.getHeader() );return newOrderSingle; }FIX42::OrderCancelRequest Application::queryOrderCancelRequest42() {FIX42::OrderCancelRequest orderCancelRequest( queryOrigClOrdID(),queryClOrdID(), querySymbol(), querySide(), FIX::TransactTime() );orderCancelRequest.set( queryOrderQty() );queryHeader( orderCancelRequest.getHeader() );return orderCancelRequest; }FIX42::OrderCancelReplaceRequest Application::queryCancelReplaceRequest42() {FIX42::OrderCancelReplaceRequest cancelReplaceRequest(queryOrigClOrdID(), queryClOrdID(), FIX::HandlInst( '1' ),querySymbol(), querySide(), FIX::TransactTime(), queryOrdType() );if ( queryConfirm( "New price" ) )cancelReplaceRequest.set( queryPrice() );if ( queryConfirm( "New quantity" ) )cancelReplaceRequest.set( queryOrderQty() );queryHeader( cancelReplaceRequest.getHeader() );return cancelReplaceRequest; }void Application::queryHeader( FIX::Header& header ) {header.setField( querySenderCompID() );header.setField( queryTargetCompID() );if ( queryConfirm( "Use a TargetSubID" ) )header.setField( queryTargetSubID() ); }char Application::queryAction() {char value;std::cout << std::endl<< "1) Enter Order" << std::endl<< "2) Cancel Order" << std::endl<< "3) Replace Order" << std::endl<< "4) Market data test" << std::endl<< "5) Quit" << std::endl<< "Action: ";std::cin >> value;switch ( value ){case '1': case '2': case '3': case '4': case '5': break;default: throw std::exception();}return value; }int Application::queryVersion() {char value;std::cout << std::endl<< "1) FIX.4.0" << std::endl<< "2) FIX.4.1" << std::endl<< "3) FIX.4.2" << std::endl<< "4) FIX.4.3" << std::endl<< "5) FIX.4.4" << std::endl<< "6) FIXT.1.1 (FIX.5.0)" << std::endl<< "BeginString: ";std::cin >> value;switch ( value ){case '1': return 40;case '2': return 41;case '3': return 42;case '4': return 43;case '5': return 44;case '6': return 50;default: throw std::exception();} }bool Application::queryConfirm( const std::string& query ) {std::string value;std::cout << std::endl << query << "?: ";std::cin >> value;return toupper( *value.c_str() ) == 'Y'; }FIX::SenderCompID Application::querySenderCompID() {std::string value;std::cout << std::endl << "SenderCompID: ";std::cin >> value;return FIX::SenderCompID( value ); }FIX::TargetCompID Application::queryTargetCompID() {std::string value;std::cout << std::endl << "TargetCompID: ";std::cin >> value;return FIX::TargetCompID( value ); }FIX::TargetSubID Application::queryTargetSubID() {std::string value;std::cout << std::endl << "TargetSubID: ";std::cin >> value;return FIX::TargetSubID( value ); }FIX::ClOrdID Application::queryClOrdID() {std::string value;std::cout << std::endl << "ClOrdID: ";std::cin >> value;return FIX::ClOrdID( value ); }FIX::OrigClOrdID Application::queryOrigClOrdID() {std::string value;std::cout << std::endl << "OrigClOrdID: ";std::cin >> value;return FIX::OrigClOrdID( value ); }FIX::Symbol Application::querySymbol() {std::string value;std::cout << std::endl << "Symbol: ";std::cin >> value;return FIX::Symbol( value ); }FIX::Side Application::querySide() {char value;std::cout << std::endl<< "1) Buy" << std::endl<< "2) Sell" << std::endl<< "3) Sell Short" << std::endl<< "4) Sell Short Exempt" << std::endl<< "5) Cross" << std::endl<< "6) Cross Short" << std::endl<< "7) Cross Short Exempt" << std::endl<< "Side: ";std::cin >> value;switch ( value ){case '1': return FIX::Side( FIX::Side_BUY );case '2': return FIX::Side( FIX::Side_SELL );case '3': return FIX::Side( FIX::Side_SELL_SHORT );case '4': return FIX::Side( FIX::Side_SELL_SHORT_EXEMPT );case '5': return FIX::Side( FIX::Side_CROSS );case '6': return FIX::Side( FIX::Side_CROSS_SHORT );case '7': return FIX::Side( 'A' );default: throw std::exception();} }FIX::OrderQty Application::queryOrderQty() {long value;std::cout << std::endl << "OrderQty: ";std::cin >> value;return FIX::OrderQty( value ); }FIX::OrdType Application::queryOrdType() {char value;std::cout << std::endl<< "1) Market" << std::endl<< "2) Limit" << std::endl<< "3) Stop" << std::endl<< "4) Stop Limit" << std::endl<< "OrdType: ";std::cin >> value;switch ( value ){case '1': return FIX::OrdType( FIX::OrdType_MARKET );case '2': return FIX::OrdType( FIX::OrdType_LIMIT );case '3': return FIX::OrdType( FIX::OrdType_STOP );case '4': return FIX::OrdType( FIX::OrdType_STOP_LIMIT );default: throw std::exception();} }FIX::Price Application::queryPrice() {double value;std::cout << std::endl << "Price: ";std::cin >> value;return FIX::Price( value ); }FIX::StopPx Application::queryStopPx() {double value;std::cout << std::endl << "StopPx: ";std::cin >> value;return FIX::StopPx( value ); }FIX::TimeInForce Application::queryTimeInForce() {char value;std::cout << std::endl<< "1) Day" << std::endl<< "2) IOC" << std::endl<< "3) OPG" << std::endl<< "4) GTC" << std::endl<< "5) GTX" << std::endl<< "TimeInForce: ";std::cin >> value;switch ( value ){case '1': return FIX::TimeInForce( FIX::TimeInForce_DAY );case '2': return FIX::TimeInForce( FIX::TimeInForce_IMMEDIATE_OR_CANCEL );case '3': return FIX::TimeInForce( FIX::TimeInForce_AT_THE_OPENING );case '4': return FIX::TimeInForce( FIX::TimeInForce_GOOD_TILL_CANCEL );case '5': return FIX::TimeInForce( FIX::TimeInForce_GOOD_TILL_CROSSING );default: throw std::exception();} }

main.cpp文件：

#include "config.h" #include "quickfix/FileStore.h" #include "quickfix/SocketInitiator.h" #include "quickfix/SessionSettings.h" #include "quickfix/Log.h" #include "Application.h" #include <string> #include <iostream> #include <fstream>int main( int argc, char** argv ) {if ( argc < 2 ){std::cout << "usage: " << argv[ 0 ]<< " FILE." << std::endl;return 0;}std::string file = argv[ 1 ];FIX::Initiator * initiator = 0;try{FIX::SessionSettings settings( file );Application application;FIX::FileStoreFactory storeFactory( settings );FIX::ScreenLogFactory logFactory( settings );initiator = new FIX::SocketInitiator( application, storeFactory, settings, logFactory );initiator->start();application.run();initiator->stop();delete initiator;return 0;}catch ( std::exception & e ){std::cout << e.what();delete initiator;return 1;} }

总结

以上是生活随笔为你收集整理的交易系统开发（十一）——QuickFIX简介的全部内容，希望文章能够帮你解决所遇到的问题。

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