【机器学习基础】数学推导+纯Python实现机器学习算法14：Ridge岭回归

Python机器学习算法实现

Author：louwill

     

     上一节我们讲到预防过拟合方法的Lasso回归模型，也就是基于L1正则化的线性回归。本讲我们继续来看基于L2正则化的线性回归模型。

L2正则化

     相较于L0和L1，其实L2才是正则化中的天选之子。在各种防止过拟合和正则化处理过程中，L2正则化可谓第一候选。L2范数是指矩阵中各元素的平方和后的求根结果。采用L2范数进行正则化的原理在于最小化参数矩阵的每个元素，使其无限接近于0但又不像L1那样等于0，也许你又会问了，为什么参数矩阵中每个元素变得很小就能防止过拟合？这里我们就拿深度神经网络来举例说明吧。在L2正则化中，如何正则化系数变得比较大，参数矩阵W中的每个元素都在变小，线性计算的和Z也会变小，激活函数在此时相对呈线性状态，这样就大大简化了深度神经网络的复杂性，因而可以防止过拟合。

     加入L2正则化的线性回归损失函数如下所示。其中第一项为MSE损失，第二项就是L2正则化项。

      L2正则化相比于L1正则化在计算梯度时更加简单。直接对损失函数关于w求导即可。这种基于L2正则化的回归模型便是著名的岭回归(Ridge Regression)。

Ridge

     有了上一讲的代码框架，我们直接在原基础上对损失函数和梯度计算公式进行修改即可。下面来看具体代码。

导入相关模块：

import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.model_selection import train_test_split

读入示例数据并划分：

data = pd.read_csv('./abalone.csv') data['Sex'] = data['Sex'].map({'M':0, 'F':1, 'I':2}) X = data.drop(['Rings'], axis=1) y = data[['Rings']] X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25) X_train, X_test, y_train, y_test = X_train.values, X_test.values, y_train.values, y_test.values print(X_train.shape, y_train.shape, X_test.shape, y_test.shape)

模型参数初始化：

# 定义参数初始化函数 def initialize(dims):w = np.zeros((dims, 1))b = 0return w, b

定义L2损失函数和梯度计算：

# 定义ridge损失函数 def l2_loss(X, y, w, b, alpha):num_train = X.shape[0]num_feature = X.shape[1]y_hat = np.dot(X, w) + bloss = np.sum((y_hat-y)**2)/num_train + alpha*(np.sum(np.square(w)))dw = np.dot(X.T, (y_hat-y)) /num_train + 2*alpha*wdb = np.sum((y_hat-y)) /num_trainreturn y_hat, loss, dw, db

定义Ridge训练过程：

# 定义训练过程 def ridge_train(X, y, learning_rate=0.001, epochs=5000):loss_list = []w, b = initialize(X.shape[1])for i in range(1, epochs):y_hat, loss, dw, db = l2_loss(X, y, w, b, 0.1)w += -learning_rate * dwb += -learning_rate * dbloss_list.append(loss)if i % 100 == 0:print('epoch %d loss %f' % (i, loss))params = {'w': w,'b': b}grads = {'dw': dw,'db': db}return loss, loss_list, params, grads

执行示例训练：

# 执行训练示例 loss, loss_list, params, grads = ridge_train(X_train, y_train, 0.01, 1000)

模型参数：

定义模型预测函数：

# 定义预测函数 def predict(X, params):w = params['w']b = params['b']y_pred = np.dot(X, w) + breturn y_predy_pred = predict(X_test, params) y_pred[:5]

测试集数据和模型预测数据的绘图展示：

# 简单绘图 import matplotlib.pyplot as plt f = X_test.dot(params['w']) + params['b']plt.scatter(range(X_test.shape[0]), y_test) plt.plot(f, color = 'darkorange') plt.xlabel('X') plt.ylabel('y') plt.show();

     可以看到模型预测对于高低值的拟合较差，但能拟合大多数值。这样的模型相对具备较强的泛化能力，不会产生严重的过拟合问题。

最后进行简单的封装：

import numpy as np import pandas as pd from sklearn.model_selection import train_test_splitclass Ridge():def __init__(self):passdef prepare_data(self):data = pd.read_csv('./abalone.csv')data['Sex'] = data['Sex'].map({'M': 0, 'F': 1, 'I': 2})X = data.drop(['Rings'], axis=1)y = data[['Rings']]X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25)X_train, X_test, y_train, y_test = X_train.values, X_test.values, y_train.values, y_test.valuesreturn X_train, y_train, X_test, y_testdef initialize(self, dims):w = np.zeros((dims, 1))b = 0return w, bdef l2_loss(self, X, y, w, b, alpha):num_train = X.shape[0]num_feature = X.shape[1]y_hat = np.dot(X, w) + bloss = np.sum((y_hat - y) ** 2) / num_train + alpha * (np.sum(np.square(w)))dw = np.dot(X.T, (y_hat - y)) / num_train + 2 * alpha * wdb = np.sum((y_hat - y)) / num_trainreturn y_hat, loss, dw, dbdef ridge_train(self, X, y, learning_rate=0.01, epochs=1000):loss_list = []w, b = self.initialize(X.shape[1])for i in range(1, epochs):y_hat, loss, dw, db = self.l2_loss(X, y, w, b, 0.1)w += -learning_rate * dwb += -learning_rate * dbloss_list.append(loss)if i % 100 == 0:print('epoch %d loss %f' % (i, loss))params = {'w': w,'b': b}grads = {'dw': dw,'db': db}return loss, loss_list, params, gradsdef predict(self, X, params):w = params['w']b = params['b']y_pred = np.dot(X, w) + breturn y_predif __name__ == '__main__':ridge = Ridge()X_train, y_train, X_test, y_test = ridge.prepare_data()loss, loss_list, params, grads = ridge.ridge_train(X_train, y_train, 0.01, 1000)print(params)

sklearn中也提供了Ridge的实现方式：

# 导入线性模型模块 from sklearn.linear_model import Ridge # 创建Ridge模型实例 clf = Ridge(alpha=1.0) # 对训练集进行拟合 clf.fit(X_train, y_train) # 打印模型相关系数 print("sklearn Ridge intercept :", clf.intercept_) print("\nsklearn Ridge coefficients :\n", clf.coef_)

     以上就是本节内容，下一节我们将延伸树模型，重点关注集成学习和GBDT系列。

更多内容可参考笔者GitHub地址：

https://github.com/luwill/machine-learning-code-writing

代码整体较为粗糙，还望各位不吝赐教。

参考资料：

Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems

往期精彩：

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总结

以上是生活随笔为你收集整理的【机器学习基础】数学推导+纯Python实现机器学习算法14：Ridge岭回归的全部内容，希望文章能够帮你解决所遇到的问题。

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